十年分鐘資料・僅預測幅度
NQ 盤前振幅預期
依「隔夜區間」與「夜盤成交量」兩項開盤前即可取得的資訊， 估算日盤前三小時（09:30–12:30 ET）的振幅落點。 本頁不預測方向。
目前夜盤最後一根 K 棒為紐約時間 08:43。 夜盤結束（09:30 ET）前數值仍會變動。
三小時窗口振幅預期（中位數）
234.8 點
五成機率落在 190.2–320.9 點， 九成不超過 390.6 點。 相對無條件基準（240.0 點） 低 2.2%。 歷史同類情境 180 天。
今日盤前輸入值
| 項目 | 數值 | 相對歷史 | 分級 |
|---|---|---|---|
| 隔夜區間（18:00–09:29 ET） | 265.75 點 | 0.806 × ATR，約第 75 百分位 | 偏高 |
| 夜盤成交量 | 119,547 口 | 近 20 日均量的 0.846 倍，約第 50 百分位 | 中等 |
| 落後 ATR(14) | 329.57 點 | 不含今日，為前 14 個交易日的日盤振幅均值 | |
| 夜盤高／低 | 30225.0 / 29959.25 | 最新價 30074.5 | |
對照：無條件基準
| 25 百分位 | 中位數 | 75 百分位 | |
|---|---|---|---|
| 今日情境 | 190.2 點 | 234.8 點 | 320.9 點 |
| 不分情境（全樣本） | 182.7 點 | 240.0 點 | 324.9 點 |
方法
依據：十年 NQ 分鐘資料（2016-08-30 ~ 2026-08-14， 2,370 個交易日）。 已排除季度到期週五、提早收盤日與換月影響日；ATR 採落後 14 日以避免前視偏誤。
做法：把「隔夜區間 ÷ 落後 ATR」與「夜盤成交量 ÷ 近 20 日均量」各分三等分， 形成九種情境，查出歷史上同類情境的三小時振幅分位數。
為何是三小時：09:30–12:30 涵蓋 NQ 全日振幅的中位 84.7%，卻只用約六成成交量。
限制與解讀
- 只預測幅度，不預測方向。研究已證實所有盤前資訊對當日方向的預測力 （Spearman 相關）絕對值皆小於 0.05。
- 「振幅偏大」不代表會漲或會跌，只代表價格移動的距離可能較長。
- 分位區間是機率描述，不是目標價。實際振幅有四分之一機率低於 25 百分位、 四分之一高於 75 百分位。
- 本工具的參數是在同一份十年資料上估計的，尚未經過獨立的未來資料驗證。 建議先以模擬方式追蹤 60 個交易日，確認實際落點與歷史分布一致。
- 資料來源為公開行情（Yahoo Finance），與研究所用的 Databento 資料可能有微小差異。
- 盤中更新是幾何性質，不是市場行為。以整根 K 棒隨機重排做對照， 剩餘擴張的數值完全一致（差距 0.000）。它能準確估算「還會震盪多少」， 但不含任何可提取的交易優勢。
- 不要因為「剩餘振幅所剩不多」就推論價格會回頭。 剩餘振幅小不代表價格不會單邊移動；研究已證實「振幅走完就反轉」是負期望值。
本頁僅呈現統計數據，不構成任何交易建議或投資顧問服務。