Event-driven research

FK Session Research Engine

NQ.CME · session-v1.0.1 · 2021-08-02 ～ 2026-08-14

1055Setups

3.70RAvg MFE

1.51RAvg MAE

59.9%0.5R hit

46.7%1.0R hit

37.8%1.5R hit

32.0%2.0R hit

25.0%3.0R hit

資料品質：1,769,554 根 K 棒；分鐘缺口 4194 筆；歧義 K 棒 68 筆。缺口與同棒歧義均已保留揭露。

Phase 2｜出場政策研究

研究結論：目前沒有可部署優勢固定目標與分批保本共 10 種政策，在外樣本扣除成本後皆未形成可信的正期望。此結果不應作為自動下單策略。

政策	Train E	Validation E	Test E	Test PF
fixed_0.5r	-0.268R	-0.226R	-0.183R	0.580
fixed_1r	-0.217R	-0.172R	-0.209R	0.659
fixed_1.5r	-0.219R	-0.098R	-0.202R	0.715
fixed_2r	-0.182R	-0.119R	-0.194R	0.747
fixed_3r	-0.143R	-0.114R	-0.089R	0.891
half_0.5r_be_rest_1.5r	-0.324R	-0.260R	-0.237R	0.489
half_0.5r_be_rest_2r	-0.313R	-0.266R	-0.232R	0.504
half_0.5r_be_rest_3r	-0.304R	-0.232R	-0.220R	0.529
half_1r_be_rest_2r	-0.285R	-0.229R	-0.261R	0.593
half_1r_be_rest_3r	-0.275R	-0.188R	-0.232R	0.638

時間序列切分 60%／20%／20%；每筆扣除 0.75 NQ 點，分批出場成本乘 1.5；同棒衝突採停損優先。政策只用 validation 選擇，test 不參與挑選。

外樣本結論：NY sweep＋MSS 尚未形成可信優勢1,831 個 MSS 確認後進場樣本。Train／validation 選出的「ny_open_location=above」未通過 test；不可回填改選 test 表現較好的條件。

進場條件	Train E	Validation E	Test E	Test PF	Test n
all_ny_sweep_mss	-0.059R	+0.085R	-0.055R	0.920	342
london_alignment=True	-0.105R	+0.050R	-0.111R	0.842	149
london_alignment=False	-0.013R	+0.113R	-0.011R	0.983	193
ny_open_location=inside	-0.092R	+0.047R	-0.101R	0.855	142
ny_open_location=above	+0.010R	+0.038R	-0.127R	0.818	117
ny_open_location=below	-0.097R	+0.202R	+0.127R	1.204	83
asia_range_regime=quiet_<=50bp	-0.076R	+0.105R	+0.018R	1.027	168
asia_range_regime=normal_50_100bp	-0.046R	+0.109R	-0.059R	0.914	125
asia_range_regime=wide_>100bp	+0.019R	-0.093R	-0.292R	0.614	49
confirmation_speed=early_<=60m	-0.057R	+0.061R	-0.057R	0.916	283
confirmation_speed=late_>60m	-0.068R	+0.173R	-0.043R	0.935	59
displacement_strength=strong_>=10pct_risk	-0.086R	+0.113R	-0.057R	0.916	239
displacement_strength=weak_<10pct_risk	-0.002R	+0.020R	-0.049R	0.928	103
aligned+early	-0.115R	+0.029R	-0.095R	0.863	140
aligned+strong	-0.131R	+0.049R	-0.062R	0.910	110

進場發生於 NY MSS 收盤，停損只使用當時已出現的價格；固定 2R、每筆扣除 0.75 NQ 點。15 個預先限定條件採日期 60%／20%／20% 切分與多重檢定修正。本期資料曾用於 Phase 2，因此結論仍屬探索性，任何候選都需未來資料紙上驗證。